George Akrivos Forex News

(Stocastico 8211 KD) George Lane,. ,. . Futures 821780. ,,. . D. D. :, C, L5 intraday 5 5 5 intraday. 100 0 70 30., 70., 30. D 100. D. D:, 3 (C 8211 L5) 3 L3 (3 8211 L3) 3. D. D,. , 70 30,. 70 30. . 1) (82.208.221 8220D8221) (20),. (80 ..). 2) 82208221 8220D8221. 3). ,. ,,,,,,. ,,,,,,. ,. . (-) 4. - 82208221 k d lento () 10,6,6 lineare media mobile. 2 k d 80 ampère 20 (70-30) 50. 2 -. . D1 W1 10,6,3 (5,3,3) 1 4 5,3,3 27,15,9 1 4. . (Link) (). (Link) (). . 82208221Background: L'indicatore Average True Range è stato sviluppato da J. Welles Wilder Jr. e introdotto nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. Questa è un'altra misura della volatilità sulla base di azione dei prezzi nel corso di un dato periodo, con un ATR più alto che indica un elevato livello di volatilità e un basso ATR che indica un basso livello di volatilità. L'ATR è basato su una media mobile di veri intervalli, tipicamente per 14 periodi. La vera gamma è il più grande di: alta corrente meno la bassa corrente. valore assoluto della corrente ad alta meno la chiusura precedente. valore assoluto della corrente bassa meno la chiusura precedente. Scopo: ATR è stato sviluppato principalmente per i mercati delle materie prime per misurare la volatilità dei prezzi quotidianamente. Questi mercati sono più probabilità di avere lacune prezzi o limite si muove, il che significa che una formula per volatilità basata sul solo la gamma high-low il prezzo non dovrebbe includere gli effetti di questi gap o limitare movimenti. ATR comprende questa volatilità mancante utilizzando valori assoluti, ma non indica la direzione dei prezzi, solo che riflette il grado di interesse o disinteresse in una mossa. Segnali di base: se oggi alti è al di sopra di ieri alto e basso di oggi è al di sotto di ieri basso, quindi fascia di prezzo di oggi alto-basso è usato come il vero gamma (la prima alternativa di cui sopra). Se ieri chiusura è superiore diretta alte o è inferiore diretta bassi, le segnala un movimento gap o limite, e una delle altre alternative applicare per determinare il vero gamma da utilizzare nel calcolo del ATR. All'inizio, il primo valore TR è semplicemente l'alto meno il basso, e il primo ATR 14 giorni è la media dei valori di TR giornalieri per gli ultimi 14 giorni. Dopo di che, i dati vengono lisciata incorporando il periodi precedenti valore di ATR. Forti movimenti di tendenza, sia verso l'alto o verso il basso, spesso includono grandi categorie di prezzi o grandi veri intervalli, soprattutto all'inizio di un movimento. Di conseguenza, ATR può essere utilizzato per aiutare a determinare l'entusiasmo dietro una mossa o fornire rinforzo per agire su un breakout. Procon: ATR fornisce una migliore indicatore di un mercato recenti fascia di prezzo e di volatilità in un dato periodo. Tuttavia, per i mercati che gli scambi continuamente tutto il giorno, un flusso costante di prezzi può ridurre la necessità di indicatore ATR. ATR, inoltre, non fornisce alcuna indicazione sulla direzione dei prezzi. GOOGLE TRADUTTORE